Wéi en Niveau gëtt mam Ofschloss vun der Formatioun ugestrieft?

Spezialisatioun

Wéi laang dauert d'Formatioun?

0,50 Dag(Deeg)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

Wéini ass déi nächst Sessioun?

02.12.2026

Detailer gesinn

Wou fënnt d'Formatioun statt?

Online

Wéi vill kascht d'Formatioun?

622,80€

Wien organiséiert dës Formatioun?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

Méi gesinn

Den Inhalt vun dëser Säit ass net op Lëtzebuergesch verfügbar

U wie riicht sech d'Formatioun?

Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM.
Responsables d’études informatiques.
Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
Contrôleurs internes et externes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Wéi eng Virkenntnesser muss een hunn?

Connaissances générales bancaires.

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

Acquérir un niveau d’expertise permettant d’appréhender et de manipuler aisément les concepts de risque de taux, de types de taux, de courbe des taux, de gap de taux.
Appréhender la gouvernance du risque de taux.
Comprendre les principes essentiels de gestion du risque de taux.
Connaître l’essentiel du dispositif réglementaire du risque de taux.

Appréhender la révision du dispositif réglementaire sur le risque de taux.

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

1 - INTRODUCTION

Définition de l’IRRBB.

Rappels sur le risque de taux d’intérêt :

Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.

2 - MESURE DU RISQUE DE TAUX

Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Illustrations du gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : la sensibilité ou duration modifiée.

3 - GESTION OPÉRATIONNELLE DU RISQUE DE TAUX

Gouvernance :

Rôle de la direction ALM.
Rôle de la direction des risques ALM.
Comités ALCO (Assets & Liabilities Comittee).

Gestion :

Notion d’adossement.
Calcul des indicateurs de risque de taux.
Cadre de limites en taux.
Couverture.
Reporting
Taux de cession internes.

4 - LES ATTENTES DE LA SUPERVISION BANCAIRE SUR LE RISQUE DE TAUX

Dispositif réglementaire du risque de taux.
Textes de réforme sur l’IRRBB du Comité de Bâle et de l’EBA.

Principaux changements :

De nouvelles exigences de reporting (informations qualitatives).
Une mesure standardisée du risque de taux (risque de taux sur la valeur économique des fonds propres ou EVE).
Un encadrement plus grand des modèles internes de calcul du risque de taux (méthode de gap ou NII et méthode de la duration ou EVE).
De nouveaux scénarios de stress sur l’IRRBB et un nouveau seuil de repérage des banques hors-normes (Outlier banks).
COREP IRRBB.
Les évoulutions IRRBB et ESG : climateflation, fossiflation, greenflation, volatilité accrue.

5 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la demi-journée.
Évaluation de la formation.

Wéi eng pedagogesch Methode gi benotzt?

Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
Synthèses.