Which level is targeted at the end of the training course?

Specialisation

How long does the training course last?

0,50 day(s)

In which language(s) is the training course taught?

When will the next session take place?

02.12.2026

See details

Where does the training course take place?

Online

How much does the training course cost?

622,80€

Who is organising this training course?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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Who is the training course aimed at?

Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM.
Responsables d’études informatiques.
Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
Contrôleurs internes et externes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

What are the prerequisites?

Connaissances générales bancaires.

What are the aims or the skills being targeted?

Acquérir un niveau d’expertise permettant d’appréhender et de manipuler aisément les concepts de risque de taux, de types de taux, de courbe des taux, de gap de taux.
Appréhender la gouvernance du risque de taux.
Comprendre les principes essentiels de gestion du risque de taux.
Connaître l’essentiel du dispositif réglementaire du risque de taux.

Appréhender la révision du dispositif réglementaire sur le risque de taux.

What does the training course cover?

1 - INTRODUCTION

Définition de l’IRRBB.

Rappels sur le risque de taux d’intérêt :

Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.

2 - MESURE DU RISQUE DE TAUX

Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Illustrations du gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : la sensibilité ou duration modifiée.

3 - GESTION OPÉRATIONNELLE DU RISQUE DE TAUX

Gouvernance :

Rôle de la direction ALM.
Rôle de la direction des risques ALM.
Comités ALCO (Assets & Liabilities Comittee).

Gestion :

Notion d’adossement.
Calcul des indicateurs de risque de taux.
Cadre de limites en taux.
Couverture.
Reporting
Taux de cession internes.

4 - LES ATTENTES DE LA SUPERVISION BANCAIRE SUR LE RISQUE DE TAUX

Dispositif réglementaire du risque de taux.
Textes de réforme sur l’IRRBB du Comité de Bâle et de l’EBA.

Principaux changements :

De nouvelles exigences de reporting (informations qualitatives).
Une mesure standardisée du risque de taux (risque de taux sur la valeur économique des fonds propres ou EVE).
Un encadrement plus grand des modèles internes de calcul du risque de taux (méthode de gap ou NII et méthode de la duration ou EVE).
De nouveaux scénarios de stress sur l’IRRBB et un nouveau seuil de repérage des banques hors-normes (Outlier banks).
COREP IRRBB.
Les évoulutions IRRBB et ESG : climateflation, fossiflation, greenflation, volatilité accrue.

5 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la demi-journée.
Évaluation de la formation.

What teaching methods are used?

Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
Synthèses.