Gestion actif/passif (ALM) : l’essentiel - Classe virtuelle

Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.

Appréhender la gestion globale du bilan à l’aide de cas pratiques.
Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre.

1 - INTRODUCTION À LA GESTION ACTIF / PASSIF

L’intermédiation bancaire.
Le bilan bancaire.
Origine et effets des risques structurels.
Principes et outils de la gestion des risques structurels.

2 - LE RISQUE DE LIQUIDITÉ ET SA GESTION

Définition du risque de liquidité:
Risque d’assèchement.
Risque lié à l’augmentation du coût de liquidité.
Mesure du risque de liquidité:

• Le besoin de financement.
• Le gap de liquidité.
• Les réserves de liquidité.
• Le positionnement de marché.
• Gap dynamique de liquidité.
• Stress scénarii de liquidité.
• Gestion du risque de liquidité.

Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité:

• Le ratio LCR.
• Le ratio NSFR.
• ILAAP.

3 - RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT ET SA GESTION

Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux: le gap de taux.
Illustrations du gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux: sensibilité.
Gestion du risque de taux.
Taux de cession interne.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.

4 - LE RISQUE DE CHANGE ET SA GESTION

Origine et effets du risque de change.
Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM.
Mesure du risque de change: la position de change.
Gestion du risque de change.

5 - LE RÔLE DE L’ALM DANS UNE BANQUE

Interaction ALM avec les directions commerciales et marketing: rôle dans le pilotage commercial et la détermination de la tarification.
Interaction ALM avec la Direction Financière: Rapport ALM – Contrôle de gestion.

6 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.

Documentation en PowerPoint:
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel:
Plus d’exemples.
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.