Training - Gestion actif/passif (ALM) : l’essentiel

Level reached

Advanced

Duration

2,00 day(s)

Language(s) of service

Next session

Who is organizing this training?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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Who is the training for?

Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d’études informatiques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Prerequisites

Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.

Goals

Appréhender la gestion globale du bilan à l’aide de cas pratiques.
Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre.

1 - INTRODUCTION À LA GESTION ACTIF / PASSIF

L’intermédiation bancaire.
Le bilan bancaire.
Origine et effets des risques structurels.
Principes et outils de la gestion des risques structurels.

2 - LE RISQUE DE LIQUIDITÉ ET SA GESTION

Définition du risque de liquidité:
Risque d’assèchement.
Risque lié à l’augmentation du coût de liquidité.
Mesure du risque de liquidité:

Le besoin de financement.
Le gap de liquidité.
Les réserves de liquidité.
Le positionnement de marché.
Gap dynamique de liquidité.
Stress scénarii de liquidité.
Gestion du risque de liquidité.

Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité:

Le ratio LCR.
Le ratio NSFR.
ILAAP.

3 - RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT ET SA GESTION

Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux: le gap de taux.
Illustrations du gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux: sensibilité.
Gestion du risque de taux.
Taux de cession interne.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.

4 - LE RISQUE DE CHANGE ET SA GESTION

Origine et effets du risque de change.
Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM.
Mesure du risque de change: la position de change.
Gestion du risque de change.

5 - LE RÔLE DE L’ALM DANS UNE BANQUE

Interaction ALM avec les directions commerciales et marketing: rôle dans le pilotage commercial et la détermination de la tarification.
Interaction ALM avec la Direction Financière: Rapport ALM – Contrôle de gestion.

6 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.

Course material

Documentation en PowerPoint:
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel:
Plus d’exemples.
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.