Dispositif prudentiel pour les entreprises d'investissement

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Advanced

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1,00 day(s)

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Who is organizing this training?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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Prerequisites

Bonne connaissance générale de Bâle III.

Goals

Expliquer et comprendre les réformes relatives au cadre prudentiel des entreprises d’investissement.
Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue du cadre des CRR2, CRD5, MiFID II.
Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.

1 - LES RAISONS DE LA RÉFORME

Les grands principes du package CCR/CRDIV applicables aux établissements de crédits et aux entreprises d’investissement.
Les lacunes du dispositif prudentiel actuel.

2 - UN CADRE PRUDENTIEL MODULAIRE SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT

Le principe de proportionnalité: moduler le régime prudentiel en fonction de la taille, de la nature et de la complexité des entreprises d’investissement:
Les avantages des solutions prudentielles proposées.
Les enjeux de la mise en place du nouveau cadre prudentiel.
Les textes Directive 2017/0358/COD et Règlement 2017/0359/COD.
Catégorisation des entreprises d’investissement:
La catégorie 1 (entreprises d’investissement d’importance systémique) et le cadre prudentiel associé:
Les critères d’identification.
Les exigences de capital initial.
Le cadre de surveillance prudentielle.
Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
Le cadre de gouvernance et de rémunération.
La catégorie 2 et le cadre prudentiel associé:
Les critères d’identification.
Les exigences de capital initial.
Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
Les différents types de K factors pour le capital.
Le cadre de surveillance prudentielle.
Le cadre de gouvernance et de rémunération.
La catégorie 3 (Petites entreprises non interconnectées) et le cadre prudentiel associé:
Les critères d’identification.
Les exigences de capital initial.
Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
Le cadre de surveillance prudentielle.
Le cadre de gouvernance et de rémunération.

3 - LES IMPACTS DE LA MISE EN ŒUVRE

Amélioration de la sécurité juridique.
Réduction des couts de mise en œuvre de la réforme.
Évaluation d’impact des exigences en capital.
Prise en compte du risque systémique.
Prise en compte du risque de liquidité.
Les évolutions des déclarations Corep en conséquence trimestrielle.
Calendrier de mise en œuvre.

4 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.

Course material

Documentation en power point:

Plus d’exemples;
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.