Training - FRTB l'essentiel - Classe virtuelle

Which level is targeted at the end of the training course?

Advanced

How long does the training course last?

1,00 day(s)

In which language(s) is the training course taught?

When will the next session take place?

Who is organising this training course?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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Who is the training course aimed at?

Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

What are the prerequisites?

Connaissances générales bancaires.

What are the aims or the skills being targeted?

Appréhender l’essentiel du dispositif FRTB.
Comprendre les impacts du nouveau dispositif.

What does the training course cover?

1 - LA GESTION DES RISQUES

La gestion du risque au moyen de la VaR:

Exemple d’un portefeuille de change.
Exemple d’un portefeuille d’actions international.
Les limites du modèle de Var.

Les apports de Bâle 2,5:

La notion de stress Var, IRC, CRM.
La pénalisation de la titrisation.

2 - MODIFICATIONS DE LA FRONTIÈRE BANKING BOOK – TRADING BOOK

Les lacunes de la définition actuelle du trading book et du banking book.
Nouvelle définition du trading book et du banking book.
Les conditions de classement des instruments dans chaque portefeuille.
Les instruments systématiquement classés en trading book.
Les instruments systématiquement classés en banking book.
Les conditions de changement de classification d’un instrument.

3 - NOUVELLE APPROCHE STANDARD: APPROCHE BASÉE SUR LES SENSIBILITÉS (SBA)

Notions de charge en fonds propres (capital charge).
Notion de charge pour risque de défaut (default risk charge).
Notion d’add-on résiduel (residual risk add-on).
Utilisation de la méthode standard comme solution de repli en cas de test d’utilisation de modèles internes insatisfaisant.

4 - NOUVELLE APPROCHE DES MODÈLES INTERNES

Notion d’Expected Shortfall en remplacement des VaR et SVaR.
Notion d’Incremental Default Risk (IDR) en remplacement de L’IRC et du CRM, NMF (Non modellable Risk factors, facteurs de risque non modélisables dont l’impact en capital se calcul à l’aide de scenarios de stress tests spécifiques).
Renforcement des règles de validation des modèles internes de risque de marché: en particulier exigences de backtesting au niveau du desk de trading.

5 - IMPACTS DE LA FRTB ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Les impacts en termes de fonds propres.
Les impacts sur les systèmes de production et la qualité de donnée.
Les impacts sur la gouvernance et l’organisation des équipes de trading.
Calendrier de déploiement de la FRTB.

6 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.

What course materials are provided?

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Synthèses.