Bâle III (CRR CRR2, CRR3, CRD IV, CRD V, CRDVI) : l'essentiel

Erreechten Niveau

Avancéiert

Dauer

1,00 Dag(Deeg)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

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L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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U wie riicht sech d'Formatioun?

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Comptables, chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Virkenntnisser

Connaissances générales bancaires.

Ziler

Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV, CRR3, CRD6 et actes délégués.
Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.

Inhalt

1 - INTRODUCTION: CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Introduction: contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.
Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.
Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.
Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.

2 - PILIER 1: LES RATIOS

Contexte.
Le ratio de solvabilité:
Composantes des fonds propres: Capital de catégorie 1 des actions ordinaires (CET1), Capital de niveau 1 additionnel (AT1) et Capital de niveau 2 (T2).
P1R, P2R, coussins de fonds propres, P2G, concept de MDA.
Risque de crédit:
L’approche standard.
L’approche IRB: le système de notation interne, les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, M).
Aperçu de la CRR3 (finalisation des mesures de Bâle III).
Risque de marché:
L’approche standard.
Méthode du modèle interne: le concept de valeur à risque.
CRR2 et CRR3: vue d’ensemble du FRTB.
Risque opérationnel:
L’approche de base.
L’approche standard.
L’approche modèle interne (AMA).
CRR3 (Finalisation de Bâle III): la nouvelle approche SMA.
Le ratio de levier incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
Les limites Grands Risques, incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
TLAC & MREL, incluant l’essentiel des évolutions CRR2
Le Liquidity Coverage ratio (LCR).
Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

3 - PILIER 2

SREP (supervisory review and evaluation process).
RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).
Stress tests.

4 - LE RISQUE ESG

Contexte d’encouragement de l’investissement durable.
Définition du risque ESG.
Risque environnemental:
Risque physique.
Risque de transition.
Risque de contentieux.
Risque social.
Risque de gouvernance.
Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques: risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation).
Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.

5 - INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES

Principes généraux.
Évolutions règlementaires Bâle III: CRR3.

6 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.

Coursmaterial

Documentation en PowerPoint:

Plus d’exemples.
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.