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Vers Bâle IV & CRD IV

14 hour(s)

Objectives

Cerner le contexte lié à la mise en place de Bâle IV.
Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle IV.
Expliquer les principaux mécanismes, les sous-jacents et les enjeux.

Content

Intégrer les nouveautés réglementaires Bâle III et Bâle IV
  • Organisation du dispositif bâlois.
  • Principaux points réglementaires de Bâle 3.
  • Nouveautés réglementaires liées à Bâle IV.
  • Bâle IV et impact sur les modèles de calcul des risques (crédit; opérationnel...).
  • Bâle IV et impact sur le renforcement des fonds propres.
Maîtriser le calcul des fonds propres sous Bâle III et Bâle IV- CRR
  • Les mécanismes du ratio de solvabilité et de pondération.
  • Les composantes des fonds propres: Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1), Tier 2 Capital (T2 capital).
  • Les principes de traitement des primes d’émission, des intérêts minoritaires, des actifs d’impôt différé et des participations.

Exercice d’application: calcul simplifié des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle II et Bâle III et Bâle IV - CRR.
Exercice d’application: synthèse des fonds propres Bâle II et Bâle III et Bâle IV - CRR.

Calculer les risques de crédit
  • Approche standard et approche IRB.
  • Techniques de réduction du risque de crédit.
  • Pertes attendues et provisions/dépréciations associées.
  • Actions, titrisation et risque de contrepartie.
  • Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III et Bâle IV - CRR.
Évaluer un portefeuille de négociation
  • L'approche des modèles internes: notion de Value-at-Risk.
  • Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III et Bâle IV - CRR.
Appréhender les risques opérationnels
  • Approche de base (basic indicator approach) et approche standard.
  • Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).

Exercice d’application: illustration de l’exigence de fonds propres selon l’approche de base et l’approche standard.

Calculer les ratios de liquidité
  • Ratio de liquidité à court terme (LCR) et ratio de financement stable (NSFR).
  • Calendrier de mise en œuvre.

Exercice d’application: illustration par un exemple simple du LCR.

Comprendre les enjeux des piliers 2 et 3
  • Évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP).
  • Revue du processus par le superviseur et stress tests.
  • Pilier 3: informations à publier.

Target group

Who is the course aimed at?

Directeurs financiers, Compliance Officers, risk managers, analystes financiers, analystes de crédit, administrateurs.Toute personne dont la fonction requiert une connaissance de ces réformes.

Assessment

Certficate, diploma

Attestation de participation

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider ABILWAYS Luxembourg by EFE Luxembourg.

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