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Mesure et gestion du risque de concentration - grands risques (large exposures)

0,5 day(s)

Objectives

Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III: "Capital Requirements Regulation (règlement CRR)", "Capital Requirements Directive (CRD 4)" et actes délégués en matière de grands risques.
Identifier les impacts sur les grands risques de la "finalisation de Bâle III" (texte de décembre 2017 applicable essentiellement à partir de 2022).

Content

INTRODUCTION: DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DES GRANDS RISQUES

  • Définition d’un grand risque au sens bâlois Notion de GCC (groupe de clients liés)
  • Entités assujetties au suivi. Périmètre de surveillance.
  • Exposition sur un client ou un groupe de clients liés (seuil de 10% des fonds propres éligibles).

FONDS PROPRES ÉLIGIBLES ET MODULATION DE L’EXPOSITION (CALCUL DE L’ENCOURS À RISQUE)

  • Fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 plafonnés à un tiers des fonds propres de catégorie 1.
  • Expositions exemptées (pondération de risque à 0%).Techniques d’atténuation du risque de crédit ou approche par substitution.
  • Traitement des expositions spécifiques.

LIMITE GRANDS RISQUES

  • Portefeuille bancaire (banking book).
  • Portefeuille de négociation (trading book):
    • Cas général de la limite grands risques.
    • Les attentes de la supervision bancaire
    • Politique d’escalade et de gestion des dépassements de limites grands risques.
    • Lien avec l’appétit aux risques.
    • Particularités applicables aux banques d’importance systémique.
  • Reporting et fréquence de déclaration.

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR CRR2

  • Modification de la définition des fonds propres éligibles.
  • Abaissement de la limite "grands risques" d’exposition de banque systémique vers une autre banque systémique.
  • Calendrier de déploiement.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse de la journée.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
Teaching methods

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Target group

Who is the course aimed at?

  • Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
  • Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

 
Prerequisites

Bonne connaissance de l’économie de la banque.
Bases de la comptabilité bancaire.

Assessment

Assessment methods

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certficate, diploma

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Additional information

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider AFGES.

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Characteristics
Level Avancé
Organisation Formation inter-entreprise
Teaching aids
  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Languages
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