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Mesure et gestion des risques bancaires

2 day(s)

Objectives

Identifier les principaux risques bancaires.
Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques.
Bien appréhender leur mesure.
Avoir des notions de base sur leur couverture.
Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion financière.

Content

LES RISQUES BANCAIRES

  • Définition.
  • Les différents risques bancaires.
  • Le processus de gestion des risques.
  • Les fonctions clés de la gestion des risques.
  • Le système de contrôle interne.
  • L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.
  • Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques.
  • L’approche des autorités de contrôle.

LES FONDS PROPRES

  • Le rôle des fonds propres.
  • L’allocation des fonds propres.
  • Le dispositif Bâle III, y compris sa finalisation.

MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT

  • Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.
  • Les réducteurs de risque.
  • Les agences de rating et la notation interne: méthodologie et notes.
  • Les modèles de risque de crédit: objectifs et démarche, les modèles CreditMetrics (JP Morgan) et CreditRisk+ (CSFB), autres modèles.
  • Limites et usages de ces modèles.
  • La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB).
  • Les modifications de Bâle III, CRR, CRD 4.

MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

  • Origine et effets du risque de liquidité.
  • Spread de liquidité.
  • Illustration: les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012.
  • Mesure du risque de liquidité: les indicateurs.
  • Gestion du risque de liquidité.
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité.

LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE

  • Origine et effets du risque de taux.
  • Illustrations du risque de taux.
  • Première mesure du risque de taux: le gap de taux.
  • Deuxième mesure du risque de taux: sensibilité.
  • Gestion du risque de taux.
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.

LE RISQUE DE CHANGE

  • Origine et effets du risque de change.
  • Périmètre et mesure du risque de change.
  • Gestion du risque de change.

LE RISQUE OPÉRATIONNEL

  • Généralités.
  • Définition.
  • Méthodologie.
  • Critères d’éligibilité.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse des deux journées.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
Teaching methods

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Target group

Who is the course aimed at?

Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion.

 
Prerequisites

Bonnes notions bancaires et financières.
Notions de mathématiques et statistiques de base.

Assessment

Assessment methods

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certficate, diploma

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Additional information

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider AFGES.

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Characteristics
Level Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Teaching aids
  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Languages
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