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Les risques liés aux produits dérivés

7 hour(s)

Objectives

Maîtriser les mécanismes et principes d’utilisation des options, futures et autres produits dérivés.
Cerner les derniers produits en développement.

Content

Identifier les futures
  • Futures sur indice boursier.
  • Futures notionnels sur papier obligataire.
  • Futures sur taux court.
  • Futures sur devise.
  • Futures sur commodités non financières.
Différencier les FRAS des SWAPS
  • Utilisation.
  • Les différents types de SWAPS (equity swap, interest rate swap, currency swap, credit default swaps…).
Maîtriser les mécanismes des options
  • Options sur actions et indices boursiers.
  • Options sur devises.
  • Options sur taux d’intérêt courts, options sur taux longs.
  • Options exotiques (barrières, digitales, cliquets, panier, lookback…).
Analyser les produits dérivés de crédit
  • CDS.
  • CDO.
Maîtriser le pricing des produits dérivés
  • Pricing des produits à terme.
  • Pricing des options: formules analytiques, méthode binomiale, méthode de Monte-Carlo, méthode des différences finies.
Anticiper les risques inhérents à la mise en œuvre de produits dérivés
  • Introduction aux techniques de gestion des risques liés aux produits dérivés: risques de marché, de contrepartie, de liquidité et opérationnels.
Atelier pratique
  • L’évaluation pratique de produits dérivés.
  • L’identification des risques et des possibilités de couverture.
  • Des choix multiples permettant de consolider les notions théoriques.
  • La présentation de cas réels de situations à risque découlant de l’usage de produits dérivés.

Target group

Who is the course aimed at?

Juristes, back et middle-office, comptables, junior risk managers. Compliance Officers, fonctions commerciales dans le secteur financier, private bankers, contrôleurs de gestion et auditeurs/réviseurs d’entreprises.

Assessment

Certficate, diploma

Attestation de participation

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider ABILWAYS Luxembourg by EFE Luxembourg.

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