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Gestion actif/passif (ALM): approfondissement

2 day(s)

Objectives

Appréhender l’ALM comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat.
Connaitre les principaux modèles d’écoulement utilisés en ALM.
Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques de liquidité et de taux d’intérêt.
Comprendre les principes réglementaires applicables à l’ALM.
Animer toutes les composantes d’un Comité ALM.

Content

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DU RISQUE DE TAUX

  • Le dispositif CRD4 “Pilier2” relatif au risque de taux (article 98).
  • Les principes du SREP applicables au risque global de taux.
  • Le dispositif complémentaire BCBS368 ou IRRBB.

SÉPARATION DU BLOC MARCHE ET DU BLOC STRUCTUREL

  • Définition du banking Book.
  • Les possibilités de transfert entre banking et trading book.
  • Le rôle de FRTB dans la nouvelle définition du trading book.
  • La décomposition d’un Bilan comptable en Bilan structurel et Bilan trading.

LES GRANDS PRINCIPES D’IRRBB

  • Le contexte de marché favorisant l’implémentation du BCBS368.
  • Les 9 principes clés du texte.

IDENTIFICATION DES RISQUES DE TAUX

  • Les composantes du taux d’intérêt.
  • Courbes de taux et scénarios d’évolution.
  • Les typologies de risques de taux: risques de base, de fixing, inflation, pente et optionnel.
  • Les risques de liquidité: transformation et Bank Run.

LA MODÉLISATION DES POSTES DU BILAN

  • Les enjeux de profitabilité de la modélisation des encours.
  • Modélisation des comptes d’Epargne réglementée.
  • Remboursements anticipés des encours de prêts immobiliers.
  • Dépôts non échéancés.
  • Les engagements hors bilan et la détermination de Credit Conversion factor.

INDICATEURS DE SUIVI DU RISQUE DE TAUX

  • Les gaps de taux en vision statique et dynamique.
  • Les analyses en sensibilité.
  • Les indicateurs liés à la marge d’intérêt: MNI, Earnings at Risk.
  • Les indicateurs liés à la marge économique: la VAN, la sensibilité de la VAN, la sensibilité de la valeur actuelle nette de la VAN et la VaR de taux structurel.

LES INDICATEURS DE SUIVI DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

  • Indicateurs sur la situation de liquidité:
  • Besoin de financement.
  • Gaps de liquidité statique et dynamique.
  • Stress scenarii et plans d’urgence (Contingency Funding Plan)
  • Réserves de liquidité.
  • Le pilotage des indicateurs réglementaires (LCR, NSFR) au sein de la banque.

TYPOLOGIE DE COUVERTURES ET MODALITÉS D’UTILISATION

  • Nature et usage des différentes couvertures en taux.
  • Les différentes couvertures en taux: swaps de taux, swaptions, swaps inflation, caps, floors, tunnels.
  • Gestion du risque de liquidité et couverture de l’impasse: emprunts et emprunts à terme.

RÉGLEMENTATION DES RISQUES STRUCTURELS

  • Bâle III, CRR, CRD4 et Pilier 2
  • La gestion du risque de taux du portefeuille bancaire sous BCBS368 et IRRBB:
  • Cadre général.
  • Les exigences techniques.
  • Les exigences organisationnelles.
  • Zoom technique sur le Credit Spread Risk (CSRBB) et l’outlier test.

PRÉPARER ET ANIMER SON COMITÉ ALM

  • Organisation et fonctionnement du comité ALM.
  • Le choix des Indicateurs à présenter au comité ALM.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

  • Synthèse des deux journées.
  • Évaluation de la formation.
Teaching methods

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Target group

Who is the course aimed at?

Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d’études informatiques, direction stratégique, auditeurs internes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

 
Prerequisites

Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.
Avoir suivi la formation "Gestion actif/passif (ALM): l’essentiel".

Assessment

Assessment methods

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certficate, diploma

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Additional information

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider AFGES.

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Characteristics
Level Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Teaching aids

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Languages
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