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FRTB – L’essentiel

1 day(s)

Objectives

Appréhender l’essentiel du dispositif FRTB.
Comprendre les impacts du nouveau dispositif.

Content

LA GESTION DES RISQUES DE MARCHE

La gestion du risque au moyen de la VaR:

  • Exemple d’un portefeuille de change.
  • Exemple d’un portefeuille d’actions international.
  • Les limites du modèle de Var.

Les apports de Bâle 2,5:

  • La notion de stress Var, IRC, CRM.
  • La pénalisation de la titrisation.
MODIFICATIONS DE LA FRONTIERE BANKING BOOK – TRADING BOOK

Les lacunes de la définition actuelle du trading book et du banking book.
Nouvelle définition du trading book et du banking book.
Les conditions de classement des instruments dans chaque portefeuille.
Les instruments systématiquement classés en trading book.
Les instruments systématiquement classés en banking book.
Les conditions de changement de classification d’un instrument.

NOUVELLE APPROCHE STANDARD: APPROCHE BASEE SUR LES SENSIBILITES (SBA)

Notions de charge en fonds propres (capital charge).
Notion de charge pour risque de défaut (default risk charge).
Notion d’add-on résiduel (residual risk add-on).
Utilisation de la méthode standard comme solution de repli en cas de test d’utilisation de modèles internes insatisfaisant.

NOUVELLE APPROCHE DES MODELES INTERNES

Notion d’Expected Shortfall en remplacement des VaR et SVaR.
Notion d’Incremental Default Risk (IDR) en remplacement de L’IRC et du CRM, NMF (Non modellable Risk factors, facteurs de risque non modélisables dont l’impact en capital se calcul à l’aide de scenarios de stress tests spécifiques).
Renforcement des règles de validation des modèles internes de risque de marché: en particulier exigences de backtesting au niveau du desk de trading.

IMPACTS DE LA FRTB ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Les impacts en termes de fonds propres.
Les impacts sur les systèmes de production et la qualité de donnée.
Les impacts sur la gouvernance et l’organisation des équipes de trading.
Calendrier de déploiement de la FRTB.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Évaluation des connaissances.

Teaching methods

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Target group

Who is the course aimed at?

  • Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
  • Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

 
Prerequisites

Connaissances générales bancaires.

Assessment

Assessment methods

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certficate, diploma

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Additional information

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider AFGES.

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Characteristics
Level Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Teaching aids

Support en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis

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