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Dispositifs et ratios de résolution bancaire TLAC, MREL

1 day(s)

Objectives

  • Situer les enjeux de la réglementation relative au dispositif de résolution bancaire et à la mise en place des ratios TLAC et MREL.
  • Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
  • Expliquer les mécanismes de résolution dont le Bail in.
  • Expliquer les ratios TLAC et MREL.
  • Identifier les impacts de mise en place des différents dispositifs et le calendrier de déploiement.

Content

PARTIE 1: INTRODUCTION: CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
  • De Bâle I à la finalisation de Bâle III.
  • Transposition en Europe: Capital Requirements Regulation (règlement CRR), Capital Requirements Directive (CRD 4) et actes délégués.
  • Régulation et supervision en Europe.
PARTIE 2: FONDS PROPRES – CRR (P1R, P2R, CBR)
  • Mécanisme du ratio de solvabilité.
  • Mécanisme de pondération.
  • Composantes des fonds propres: Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2 capital).
  • Ratios minimuns et coussins de fonds propres
    • Les ratios minimums de fonds propres (P1R).
    • Le coussin de conservation.
    • Le coussin contracyclique.
    • Le coussin pour banques d’importance systémiques.
    • Le coussin de risque systémique.
  • Principe de réciprocité entre autorités compétentes nationales.
  • Notions de fonds propres additionnels exigés (P2R) dans le cadre du pilier 2.
  • Notion de montant maximum distribuable (MMD ou MDA en anglais).
  • Pilotage des ressources rares (fonds propres et RWA).
  • Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires.
PARTIE 3: DISPOSITIF DE RESOLUTION BANCAIRE (BRRD ET BRRD2) ET MÉCANISME BAIL IN
  • Présentation la gouvernance et le fonctionnement des autorités de supervision bancaires.
    • SRB (Single resolution Board).
    • MRU (Mécanisme de resolution unique).
    • CRU (Conseil de résolution unique).
    • Collège de résolution ACPR.
  • Présentation des Fonds de résolution.
    • FGD (Fond de garantie des dépôts).
    • FRU (Fond de résolution unique).
  • Présentation du mécanisme de Bail in.
    • Objectifs du bail in.
    • Directive BRRD (Bank Recovery and Resolution (Directive) et évolution BRRD2.
    • Règlement zone Euro.
    • Simulation cas de résolution bancaire.
PARTIE 4: LES RATIOS TLAC ET MREL (DESCRIPTION, PÉRIMÈTRE, PRINCIPES DE CALCUL, CALIBRAGE, COMPARAISON TLAC VS MREL, CALENDRIER DÉPLOIEMENT)
  • Principes généraux.
  • Définition.
  • Périmètre d’application.
  • Dettes éligibles.
  • TLAC Interne.
  • Vision consolidée.
  • Calendrier de déploiement.
  • Principes généraux.
  • Définition.
  • Périmètre d’application.
  • Calcul MREL
    • Dettes éligibles.
    • Notion de RCA (Recapitalisation Amount).
    • Notion de LAA (Loss-Absorbing Amount).
    • Notion de DGS (Deposit Guarantee Scheme).
  • Notion de MREL Guidance.
  • MREL interne.
  • Vision consolidée.
  • Calendrier de déploiement.
  • Comparaison TLAC vs MREL.
  • CRR2: Mise en cohérence TLAC et MREL pour les G-SIB européens.
  • Présentation des typologies de dettes subordonnées éligibles (Coco bonds, NPS (Non Preferred Senior Debt,...).
  • Vue d’ensemble du marché.
PARTIE 5: REPORTING SRB ET PLANS DE RESOLUTION
  • Principes généraux.
  • Reporting SRB: Data liability Report.
  • Rapport pilier III.
  • Plans de résolution bancaires.
Teaching methods

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Target group

Who is the course aimed at?

  • Fonctions de contrôles (middle et back office).
  • Risk management.
  • Reporting financier et règlementaire.
  • Audit interne et inspection générale.
  • Services comptables et financiers.
  • Communication financière.
  • Superviseurs externes.
  • Fonctions de direction.

 
Prerequisites

Bonne connaissance de l’économie de la banque.

Assessment

Assessment methods

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certficate, diploma

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Additional information

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider AFGES.

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Characteristics
Level Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Languages
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