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Bâle III (CRRII,CRDV): Déploiement du pilier II au sein des banques

1 day(s)

Objectives

Comprendre les attentes réglementaires relatives au pilier III.
Être en mesure de lire et d’exploiter les rapports pilier III des banques.
Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV, CRR3, CRDVI et actes délégués.
Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.

Content

INTRODUCTION: CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Les trois piliers de la réglementation bâloise
Principes généraux du pilier III.
Améliorer la transparence des établissements.
Faciliter la comparabilité pour le superviseur mais aussi le marché des données publiées des différents établissements.
Contrôler la cohérence des données déclarées par un établissement.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PILIER 3

Les informations sur les risques principaux de la banque et les faits marquants.
Les informations sur la gouvernance, le cadre de risk management et de contrôle interne, sur le cadre d’appétit aux risques.
Les informations sur les fonds propres.
Les informations sur les RWAs par type de risque.
Les informations sur les principaux ratios règlementaires
Ratio de solvabilité fonds propres.
Ratio CET1.
Ratio de Levier.
Ratio TLAC /MREL.
Ratio LCR.
Ratio NSFR.
Les informations sur les techniques de réduction du risque de crédit.
Les informations sur les expositions par type de risque: crédit, marché, contrepartie, opérationnel, titrisation, concentration.
Les informations sur les expositions non performantes et restructurées.
Les informations sur les actifs non grevés.
Les informations sur la politique de rémunération.
Les informations sur le risque ESG.

LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU RAPPORT PILIER III

Retro planning de production du rapport pilier III.
La mise à contribution des différents départements de la banque.
La consolidation des informations et le contrôle de la qualité des données.
La rédaction de la "disclosure policy".
Les validations par différents comités internes y compris top management.
Les contrôles réalisés par les superviseurs.

LES PRINCIPALES EVOLUTIONS ET IMPACTS

Les trois phases des travaux du comité de Bâle.
La déclinaison de ces travaux au niveau Européen par l’EBA.
Les impacts opérationnels des évolutions des exigences pilier III.
Augmentation de la fréquence de publication.
Augmentation des informations à publier.
Standardisation des informations à publier grâce des tableaux de formats fixes et différents templates EBA par type de risque.
Le besoin de d’adaptation de la stratégie et de la gouvernance de la banque.
Le besoin d’approbation et de certification par le top management de la qualité des informations fournies dans le rapport pilier III.
Le besoin de réconciliation des données pilier III avec les informations fournies dans les reportings COREP/FINREP.
Le besoin d’industrialiser la production du rapport pilier III.
La future centralisation de la production du pilier III par l’EBA: projet EUCLID.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.

Teaching methods

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Target group

Who is the course aimed at?

  • Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
  • Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
  • Superviseurs.
  • Communication financière.
  • Consultants.

 
Prerequisites

Bonne connaissance de base sur la réglementation bâloise.
Bases de la comptabilité bancaire.

Assessment

Assessment methods

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certficate, diploma

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Additional information

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.

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Responsibility for the content of this training description lies solely with its author, the training provider AFGES.

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Characteristics
Level Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Teaching aids
  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Languages
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