Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV): l’essentiel

• Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
• Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
• Contrôleurs internes et externes.
• Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

• Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
• Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV et actes délégués.
• Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
• Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.
• Introduire aux évolutions réglementaires à venir (finalisation de Bâle III; décembre 2017).

PARTIE 1: INTRODUCTION: CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

• Introduction: contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.
• Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.
• Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.
• Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.
• BCBS239: Réglementation bancaire visant à augmenter les capacités des banques en matière d’agrégation de données de risques financiers, de production des reportings, et d’amélioration de la qualité des données de risques.

PARTIE 2: PILIER 1: LES RATIOS

• Contexte.
• Ratios de solvabilité
• Ratio de liquidité à court terme (LCR).
• Ratio de financement stable (NSFR).
• Ratio de levier.
• Grands risques.
• Calendrier de mise en œuvre.

PARTIE 3: PILIER 2

• SREP (supervisory review and evaluation process).
• RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.
• ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).
• ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).
• Stress tests.

PARTIE 4: INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES

• Principes généraux.
• Évolutions règlementaires Bâle III: Finalisation de Bâle III.

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

• Support en PowerPoint
• Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
• QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis