Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV): l’essentiel

Niveau atteint

Spécialisation

Durée

1,00 jour(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

À qui s'adresse la formation?

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
Contrôleurs internes et externes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Objectifs

Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV et actes délégués.
Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.
Introduire aux évolutions réglementaires à venir (finalisation de Bâle III; décembre 2017).

Contenu

PARTIE 1: INTRODUCTION: CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Introduction: contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.
Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.
Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.
Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.
BCBS239: Réglementation bancaire visant à augmenter les capacités des banques en matière d’agrégation de données de risques financiers, de production des reportings, et d’amélioration de la qualité des données de risques.

PARTIE 2: PILIER 1: LES RATIOS

Contexte.
Ratios de solvabilité
Ratio de liquidité à court terme (LCR).
Ratio de financement stable (NSFR).
Ratio de levier.
Grands risques.
Calendrier de mise en œuvre.

PARTIE 3: PILIER 2

SREP (supervisory review and evaluation process).
RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).
Stress tests.

PARTIE 4: INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES

Principes généraux.
Évolutions règlementaires Bâle III: Finalisation de Bâle III.

Méthodes pédagogiques

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Évaluation

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

Certificat, diplôme

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Support de cours

Support en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis