Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV): l’essentiel

Formation inter et intra-entreprise

À qui s'adresse la formation?

  • Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
  • Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
  • Contrôleurs internes et externes.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Niveau atteint

Spécialisation

Durée

1,00 jour(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

Objectifs

  • Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
  • Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV et actes délégués.
  • Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
  • Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.
  • Introduire aux évolutions réglementaires à venir (finalisation de Bâle III; décembre 2017).

Contenu

PARTIE 1: INTRODUCTION: CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
  • Introduction: contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.
  • Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.
  • Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.
  • Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.
  • BCBS239: Réglementation bancaire visant à augmenter les capacités des banques en matière d’agrégation de données de risques financiers, de production des reportings, et d’amélioration de la qualité des données de risques.
PARTIE 2: PILIER 1: LES RATIOS
  • Contexte.
  • Ratios de solvabilité
  • Ratio de liquidité à court terme (LCR).
  • Ratio de financement stable (NSFR).
  • Ratio de levier.
  • Grands risques.
  • Calendrier de mise en œuvre.
PARTIE 3: PILIER 2
  • SREP (supervisory review and evaluation process).
  • RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.
  • ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).
  • ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).
  • Stress tests.
PARTIE 4: INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES
  • Principes généraux.
  • Évolutions règlementaires Bâle III: Finalisation de Bâle III.

Méthodes pédagogiques

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Évaluation

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

Certificat, diplôme

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Contact pour cette formation

Maxence Duhayon

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