Formation - Module 3 - La gestion des risques (identification, évaluation, suivi, contrôle et atténuation des principaux types de risques d’un établissement soumis à la surveillance prudentielle)

Niveau atteint

Avancé

Durée

3,50 heure(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

À qui s'adresse la formation?

Dirigeants effectifs.
Membres d’un organe social appelés à exercer des fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement assujetti.

Objectifs

De plus en plus d'informations sont portées à la connaissance des organes délibérants et le périmètre des risques s’élargit. Les attentes vis-à-vis du Conseil se renforcent. Dans ce contexte, la compétence devient un critère important dans le choix de l’administrateur.
Par ailleurs, les responsabilités de ses membres se renforcent au regard notamment de l'implication dans la détermination du niveau de tolérance au risque de l'établissement, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'il accepte en fonction du profil de risque de la banque.
Cela suppose de disposer d'une bonne connaissance des principaux mécanismes et enjeux des établissements assujettis, des composantes essentielles de la règlementation et de développer le jugement nécessaire à l'appréciation de l'efficacité des dispositifs de maîtrise des risques:

Comprendre les différents types de risques auxquels les banques sont exposées.
Apprendre à évaluer et gérer ces risques efficacement.
Appréhender les régulations et les normes en matière de gestion des risques.
Développer des compétences pour prendre des décisions informées au sein du conseil.

Contenu

1. INTRODUCTION AUX RISQUES BANCAIRES

Appréhender les risques à travers les grands équilibres du bilan.
Comprendre les différents types de risques auxquels les banques sont exposées.

La notion de risque financier et non financier (opérationnel)

NB: La gestion du risque opérationnel et du risque de non-conformité sont traités dans d’autres modules (notamment Module 4).

2. RISQUES DE CREDIT

Définition et nature des risques de crédit.
Évaluation et gestion des risques de crédit.
Politiques de crédit et pratiques de gestion des risques.

3. LES ENJEUX DE LA GESTION ACTIF-PASSIF

3.1. RISQUE DE TAUX

Les sources de risque de taux.
Les enjeux de la gestion du risque de taux.
La gestion du risque de taux (gap de taux, calcul des impasses).

3.2. RISQUE DE LIQUIDITE

Les enjeux de la gestion du risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité: gap de liquidité
La gestion du risque par le suivi de deux ratios:

Liquidity Coverage Ratio (LCR).
Net Stable Fund Ratio (NSFR).

3.3. RISQUE DE MARCHE

Définition et composantes des risques de marché.
Instruments financiers et leur impact sur les risques de marché.
Techniques de mesure et de gestion des risques de marché
La gestion des risques de marché sera abordée très rapidement.

4. CONCLUSION A DESTINATION DE L’ADMINISTRATEUR

Ce qu’il faut retenir pour les administrateurs sur les principaux risques financiers.

Méthodes pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Synthèses.
États financiers d’établissement