Formation - Module 3 - La gestion des risques d’un organisme d’assurance

Niveau atteint

Avancé

Durée

3,50 heure(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

À qui s'adresse la formation?

Dirigeants effectifs.
Membres d’un organe social appelés à exercer des fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes dans un établissement assujetti.

Objectifs

De plus en plus d’informations sont portées à la connaissance des organes délibérants et le périmètre des risques s’élargit. Les attentes vis-à-vis du Conseil se renforcent. Dans ce contexte, la compétence devient un critère important dans le choix de l’administrateur.
Par ailleurs, les responsabilités des administrateurs se renforcent au regard notamment de l’implication dans la détermination du niveau de tolérance au risque de l’établissement, c’est-à-dire le niveau de prise de risque qu’il accepte en fonction du profil de risque de l’organisme d’assurance.
Cela suppose de disposer d’une bonne connaissance des principaux mécanismes et enjeux liés à l’activité d’assurance, des composantes essentielles de la réglementation et de développer le jugement nécessaire à l’appréciation de l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques.

Contenu

PARTIE 1: LES RISQUES QUANTIFIABLES ET LEUR POIDS DANS L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES CIBLE (SCR)

Définition du Besoin Global de Solvabilité.
Scénarii de pertes associés aux différents risques quantifiable de la formule standard de calcul du SCR (assiette, chocs appliqués).
Détermination de l’exposition aux risques de l’organisme d’assurance:

Cartographie des risques.
Mise en place d’une démarche de type Enterprise Risk Management.

Les ratios d’analyse de la performance (vie et non-vie).

PARTIE 2: LES DISPOSITIFS D’ATTÉNUATION OU DE PARTAGE DU RISQUE

Les risques financiers:

Le principe de la personne prudente.
Les opérations de couverture du risque financier (à l’actif et au passif).
Le risque de concentration.

Les risques techniques:

Le partage du risque avec les assurés (participation aux bénéfices)
Le partage du risque avec les intermédiaires (participation aux résultats).
Le programme de réassurance et les garanties associées (dépôts espèces, nantissement de titres).
La titrisation du risque d’assurance (transfert aux marchés financiers).

PARTIE 3: SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la demi-journée.
Évaluation de la formation.

Méthodes pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Synthèses.