États COREP : l’essentiel

Niveau atteint

Avancé

Durée

1,00 jour(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

À qui s'adresse la formation?

Responsables et collaborateurs des services comptables chargés de l'élaboration et/ou des contrôles, personnel ayant en charge l'adaptation des systèmes permettant l'automatisation de ces états.
Collaborateurs des services audit, inspection et contrôle.
Consultants des cabinets de conseil et éditeurs.

Prérequis

Une connaissance des opérations bancaires est souhaitée.

Objectifs

Comprendre et connaître l’essentiel des états relatifs au ratio de solvabilité, dénommés "états COREP".
Connaître les règles, les principes et les caractéristiques générales des états COREP.
Approfondir et illustrer les modalités d'élaboration et de contrôle de ces états.

Contenu

PARTIE 1: INTRODUCTION

De Bâle I à Bâle III.
Les 3 piliers du dispositif et les différentes approches.
Le rôle de l’EBA et de la BCE.
Présentation générale des états COREP: liste, périodicité, délais et modalités de transmission.

PARTIE 2: LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX FONDS PROPRES

Rappel sur les fonds propres:

Composantes et contenu des fonds propres.
Niveau de fonds propres.
Période transitoire.
Examen des états COREP " CA ": CA1, CA2, CA3.

PARTIE 3: LES ÉTATS COREP RELATIFS AU RISQUE DE CRÉDIT CRR3

Rappel sur les règles de calcul du risque de crédit:

Approche standard.
Approche IRB.
Atténuation des risques de crédit: protection de crédit financée, protection de crédit non financée.

Rappel sur les règles de calcul du risque de crédit (suite):

Risque de contrepartie.

Examen des états COREP " CR "

PARTIE 4: LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX RISQUES DE MARCHÉ CRR3

Rappel sur les principes de calcul des risques de marché:

Définition du PTF de négociation.
Seuils.
Les différents risques et principes de calcul.

Examen des états COREP " MKR ": MKR TDI, MKR EQU...
Examen de l’état COREP " CVA " CRR3.
Les corep FRTB.

PARTIE 5: LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX RISQUES OPÉRATIONNELS

Rappel sur les règles de calcul des risques opérationnels:

Définition du risque opérationnel.
L’approche SMA

Examen des états COREP CRR3.

PARTIE 6: SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.

Méthodes pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Synthèses.