Diplôme en Risk Management (DRM)

La formation est ouverte à tout candidat porteur d'un diplôme universitaire (de type court ou long) et/ou justifiant d'une expérience professionnelle probante.

Le risque constitue un facteur inhérent aux activités du secteur financier. Les institutions financières sont confrontées à un besoin croissant de mieux structurer la maîtrise de leurs risques. Une nouvelle approche de la gestion des risques permettra à l'entreprise de mesurer et de gérer le risque opérationnel en conformité avec les pratiques recommandées, tout en atténuant les risques dans tous les domaines de l'entreprise afin d'optimiser son indispensable "capital confiance" et à sa réputation.

La formation "Risk Management" a pour but de fournir aux participants, en appui de la bonne gouvernance d'entreprise, une approche globale de la gestion des risques liés aux métiers de la finance ainsi qu'une méthodologie performante de la maîtrise des risques opérationnels.

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de:

• concevoir un dispositif adéquat de la gestion des risques opérationnels
• contribuer à une meilleure allocation du capital économique de votre entreprise par une meilleure connaissance des risques
• développer de nouvelles méthodes de pilotage et une meilleure communication des risques
• aider votre entreprise à répondre favorablement aux exigences du régulateur, tout en contribuant à la performance et à la rentabilité des opérations
• organiser la fonction de risk management au sein de votre entreprise.

Module 1 - Contexte et approches de la gestion des risques

Approches et techniques de la gestion des risques d'entreprise

• La gestion des risques: Quoi? Pourquoi? Comment?
• La gestion des risques et les autres approches managériales
• Les principaux guides, standards et réglementations applicables (COSO)
• Les étapes de la mise en œuvre du processus de la gestion des risques d'entreprises.

La gestion des risques opérationnels liés aux transactions financières

• Parcours à travers les différentes dimensions de la gestion des risques opérationnels
• Comment faire évoluer la gestion des risques opérationnels: améliorer, structurer ses actions d'amélioration
• Quelles sont les bonnes pratiques mises en place dans le monde des transactions financières
• Une approche qualitative, des pratiques simples et économiquement acceptables.

La gestion des risques Compliance

• Cadre réglementaire
• Rôles, missions et responsabilités de la fonction Compliance
• Identification et gestion des risques Compliance

Module 2 - Techniques de la gestion des risques opérationnels

Pratique des modèles de la gestion des risques opérationnels (ORM)

• La gestion des risques opérationnels dans le cadre Bâle I / III et Solvency; le lien avec le calcul de capital
• Focus sur Advanced Measurement Approach: éléments qualitatifs (gouvernance, fonctions, reporting, audit trail), éléments quantitatifs (loss data, external data, scenario analysis, business environment and internal control factors BE&ICF), standards bâlois et pratiques courantes
• Gérer les risques opérationnels des processus robotisés.

Gérer dans la complexité, reconnaître la systémique; l'analyse causale; base du risk management

• Découvrir les risques systémiques. Détecter et gérer les risques systémiques au sein de son organisation: comment identifier et gérer les interactions des multiples facteurs stratégiques, opérationnels et de projet, qui peuvent affecter le fonctionnement l'entreprise?

La gestion des risques opérationnels dans la pratique

• Le risque opérationnel et la déclinaison de la bonne gestion des risques dans un milieu Institution financière
• Socle théorique et exemples concret de la gestion attendue.
• Ce que le risk manager doit mettre en place concernant l'identification, la gestion et le traitement des risques au seins des institutions financières.
• Les supports qui aideront à la mise en place d'une gestion effective du risque Op.

Management des risques liés aux nouvelles technologies

• Introduction aux nouvelles technologies (I.A., Blockchain, Robotics, Data Management)
• Pourquoi il devient important que les risk manager s'investissent dans ces nouveaux sujets et analyse de la réglementation sur ces sujets (comment nos régulateurs y réagissent)
• Présentation théorique, exemple de cas concret, analyse de reglementation et decodage de celles-ci avec les attentes et défis sous-jacents
• Introduction au GDPR, état des lieux et suivi pour les risk manager.

Module 3 - Risques de continuité

Gérer la continuity des opérations (BCM: Business Continuity Management)

• Business Continuity: Introduction aux composants du BCI Framework GPG 2018+
• Cas pratiques ou retours d'expérience, gestion de crise, gouvernance, outils

Gestion des crises liées aux risques opérationnels

• Ensemble de cas pratiques d'incidents opérationnels et de gestion de crises autour de ceux-ci (études d'incidents, gestion de la crise, solutions apportées);
• Débat sur la gestion de la crise et sur ce qu'un risk manager aurait pu/du faire;
• Retour d'expériences vécues sur le terrain (support de nombreux études de cas sur différents types d'incidents).

La maîtrise du risque de discontinuité

• Définir les objectifs de l'ICT et les éléments du SLA (Service Level Agreement); définition, concepts et méthodologie
• Identifier et évaluer les différents facteurs des risques de discontinuité
• Traitement concret des risques par les activités de maîtrise
• Les orientations données par la BRI (Banque des Règlements Internationaux) et la BCE (Banque Centrale Européenne)

Module 4 - Risques financiers et aspects financiers des risques

Les risques liés aux états financiers

• Enterprise Risk Management (ERM) Vs KPI's plan stratégique & relations investisseurs;
• Les risques liés aux plans d'affaires et aux états financiers
• Les risques de bilan et hors bilan; la communication financière
• Évaluation et gestion des risques pour les activités prestées au secteur financier Luxembourgeois PSF de support (Rapport d'Analyse de Risques et Rapport Descriptif)
• Les risques liés à la remise d'appel d'offre de projets complexes / Responsabilités et SLA fournisseurs stratégiques.

Éléments de la gouvernance d'entreprise et de la création de valeur

• Techniques d'identification et d'évaluation des risques
• Modèles de la priorisation des actions de maîtrise (technique ROIIC) + case study
• Case study évaluation des risques + application.

Le risque crédit et l'insolvabilité clients

• Le risque de contrepartie & le risque crédit
• Les déterminants des principales contreparties: pays, banques, assurances, entreprises & ménages
• Les techniques de risk management (titrisation, CDS)
• Les risques liés au financement des entreprises; principaux modes de financement; principales sûretés & covenants
• Lecture de bilans et de résultats: création de valeur & risques.

Module 5 - Aspects organisationnels, humains et stratégiques de la fonction "risk manager"

Le Risk Manager au sein du département bancaire

• Basé sur un RACI existant, définir le rôle et responsabilités du Risk Manager dans le milieu bancaire
• Création d'un RACI sur base de certains milieux professionnels présents (p.ex.: le milieu parastatal)
• Application des trois lignes de défense et comparaison avec une petite société
• Les différents types de risque
• Le RCSA (Risk and Control Self Assessment): Théorie et jeux de rôles
• Objectifs d'un RCSA; jeu de rôle (CFO, CEO, CRO)
• Application End To End du processus.

Risques liés aux ressources humaines

• Risques et opportunités liés aux ressources humaines
• Application à la maîtrise des risques opérationnels tels que définis par BII/SII: "Fraude Interne, Employment Practices and Workplace Safety".

Le risque de fraude

• La fraude informatique et la malveillance
• Les moyens de détection et de prévention
• La protection du patrimoine industriel et commercial.

Soutenance de mémoire pour obtention du diplôme

Certificat en Risk Management (uniquement participation) / Diplôme en Risk Management (participation et soutenance mémoire)