Parcours administrateurs: Module 3 - La gestion des risques (identification, évaluation, suivi, contrôle et atténuation des principaux types de risques d’un établissement soumis à la surveillance prudentielle) - Classe virtuelle

Comprendre les enjeux liés à l’activité de transformation de la banque et les risques inhérents à cette activité.
Comprendre l’origine des risques inhérents aux activités bancaires.
Comprendre les principales mesures et évaluations des risques bancaires.
Identifier les dispositifs de maîtrise des risques et savoir évaluer l’efficacité de ces dispositifs.

BILAN BANCAIRE ET CARACTÉRISTIQUE DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS D’UNE BANQUE

Le bilan bancaire et les différents postes au passif et à l’actif d’une banque commerciale.

Les différentes ressources des banques et la collecte des dépôts.

Le rôle central du marché monétaire et du refinancement:

• Le rôle de la Banque Centrale Européenne (BCE).
• Taux au jour le jour sur le marché interbancaire (€STR).
• Les actifs éligibles aux opérations de refinancement de l’Eurosystème.
• Politique monétaire conventionnelle vs non-conventionnelle.
• La notion de marge d’intermédiation et les différentes composantes du Produit Net Bancaire (PNB).

La notion de coefficient d’exploitation et efficience opérationnelle des banques.

RISQUES INHÉRENTS À L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIATION D’UNE BANQUE

Principaux risques inhérents à l’activité d’intermédiation et de transformation de maturité:

• Risque de crédit.
• Risque de liquidité.
• Risque de marché.
• Risque de taux d’intérêt.
• Risques opérationnels.
• Risques connexes.

Principales mesures d’exposition de la banque aux différents risques:

• Credit scoring, credit monitoring, et la notion de créances douteuses sous IFRS 9.
• Gap de liquidité.
• Gap de taux.
• Value-at-Risk et Expected Shortfall.

CONCLUSION À DESTINATION DE L’ADMINISTRATEUR

Comprendre les principaux risques inhérents à l’activité d’intermédiation d’une banque commerciale traditionnelle et disposer des clés de compréhension pour évaluer le dispositif de gestion des risques au sein de l’établissement.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

• Synthèse de la demi-journée.
• Évaluation de la formation.

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.