Mesure et gestion des risques opérationnels

Niveau atteint

Avancé

Durée

2,00 jour(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

À qui s'adresse la formation?

Directeurs des risques.
Responsables risques opérationnels.
Correspondants risques opérationnels.
Fonctions Contrôle permanent et périodique.
Responsable des assurances.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Prérequis

Aucune connaissance particulière n'est exigée.

Objectifs

Maîtriser le contexte réglementaire et les nouveaux enjeux relatifs au risque opérationnel.
Identifier les bonnes pratiques à partir des récentes affaires et des sanctions prononcées.
Réussir la mise en place du dispositif de gestion du risque opérationnel.
Choisir des méthodes et des outils appropriés à la gestion du risque opérationnel.

Contenu

PARTIE 1: LES ENJEUX DU RISQUE OPÉRATIONNEL

Illustration de la matérialisation du risque opérationnel au travers d'incidents récents.
Contexte réglementaire: Bale II, Bale III, Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne.
La définition du risque opérationnel.
Les 3 approches du calcul d’exigence de fonds propres
CRR3: la nouvelle approche Standard Measurement Approach (SMA).
Les saines pratiques (à partir du document de Bâle).

PARTIE 2: UNE ORGANISATION DÉDIÉE AU TRAITEMENT DES RISQUES OPÉRATIONNELS

Organisation de la filière Risque Opérationnel: les différents acteurs et leurs rôles.
Coordination avec les fonctions de contrôle (permanent/conformité/périodique).
Les bonnes pratiques organisationnelles (Comité de Bâle).

PARTIE 3: LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES OPÉRATIONNELS

Focus CRR3: la nouvelle taxonomie des risques opérationnels (Niveaux 1&2).
L’approche par processus.
Les méthodes d'auto-évaluation des risques.
Les bonnes pratiques.
Les modalités de réalisation pour faire de la cartographie un outil de pilotage.
Les difficultés pratiques.

PARTIE 4: LA BASE DE PERTES ET D'INCIDENTS

Définitions et périmètre.
Focus CRR3: les nouveaux attributs de la collecte des pertes et incidents.
Organisation de la base de collecte des données d’incidents: rôles et responsabilités, seuils de collecte, etc.
Difficultés pratiques: incidents à longue durée de vie, risques frontières, etc.

PARTIE 5: LA MESURE DES RISQUES OPÉRATIONNELS DANS LE CADRE DES APPROCHES AVANCÉES

Les éléments constitutifs de l'approche avancée: données internes, données externes, analyse en scénarios, environnement opérationnel et de contrôle interne.
Les méthodes quantitatives et qualitatives.
Les évolutions à venir en termes de méthode: la méthode standard avancée (SMA).

PARTIE 6: LE SUIVI ET LA MAÎTRISE DES RISQUES OPÉRATIONNELS

Les éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques opérationnels: dispositif de contrôle, Plan de Continuité d'Activités, Assurabilité des risques opérationnels, etc.
Les indicateurs-clés de risque opérationnel: typologie, définition et mise en œuvre.
Le tableau de bord Risque Opérationnel.

PARTIE 7: LE REPORTING RÉGLEMENTAIRE COREP ET LA PUBLICATION AU TITRE DU PILIER 3

CRR3: les nouveaux états COREP liés au risque opérationnel.
Principes de construction.
Focus sur les états sur le RO à produire dans le cadre du pilier 3.

PARTIE 8: LES OUTILS ET LES SYSTÈMES À METTRE EN PLACE

Les fonctionnalités essentielles: évaluation, collecte, quantification, reporting interne et réglementaire.
Panorama des outils existants sur le marché.

PARTIE 9: SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.

Méthodes pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Synthèses.