Mesure et gestion des risques opérationnels

Aucune connaissance particulière n'est exigée.

• Maîtriser le contexte réglementaire et les nouveaux enjeux relatifs au risque opérationnel.
• Identifier les bonnes pratiques à partir des récentes affaires et des sanctions prononcées.
• Réussir la mise en place du dispositif de gestion du risque opérationnel.
• Choisir des méthodes et des outils appropriés à la gestion du risque opérationnel.

PARTIE 1: LES ENJEUX DU RISQUE OPÉRATIONNEL

Illustration de la matérialisation du risque opérationnel au travers d'incidents récents.
Contexte réglementaire: Bale II, Bale III, Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne.
La définition du risque opérationnel.
Les 3 approches du calcul d’exigence de fonds propres
CRR3: la nouvelle approche Standard Measurement Approach (SMA).
Les saines pratiques (à partir du document de Bâle).

PARTIE 2: UNE ORGANISATION DÉDIÉE AU TRAITEMENT DES RISQUES OPÉRATIONNELS

Organisation de la filière Risque Opérationnel: les différents acteurs et leurs rôles.
Coordination avec les fonctions de contrôle (permanent/conformité/périodique).
Les bonnes pratiques organisationnelles (Comité de Bâle).

PARTIE 3: LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES OPÉRATIONNELS

Focus CRR3: la nouvelle taxonomie des risques opérationnels (Niveaux 1&2).
L’approche par processus.
Les méthodes d'auto-évaluation des risques.
Les bonnes pratiques.
Les modalités de réalisation pour faire de la cartographie un outil de pilotage.
Les difficultés pratiques.

PARTIE 4: LA BASE DE PERTES ET D'INCIDENTS

Définitions et périmètre.
Focus CRR3: les nouveaux attributs de la collecte des pertes et incidents.
Organisation de la base de collecte des données d’incidents: rôles et responsabilités, seuils de collecte, etc.
Difficultés pratiques: incidents à longue durée de vie, risques frontières, etc.

PARTIE 5: LA MESURE DES RISQUES OPÉRATIONNELS DANS LE CADRE DES APPROCHES AVANCÉES

Les éléments constitutifs de l'approche avancée: données internes, données externes, analyse en scénarios, environnement opérationnel et de contrôle interne.
Les méthodes quantitatives et qualitatives.
Les évolutions à venir en termes de méthode: la méthode standard avancée (SMA).

PARTIE 6: LE SUIVI ET LA MAÎTRISE DES RISQUES OPÉRATIONNELS

Les éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques opérationnels: dispositif de contrôle, Plan de Continuité d'Activités, Assurabilité des risques opérationnels, etc.
Les indicateurs-clés de risque opérationnel: typologie, définition et mise en œuvre.
Le tableau de bord Risque Opérationnel.

PARTIE 7: LE REPORTING RÉGLEMENTAIRE COREP ET LA PUBLICATION AU TITRE DU PILIER 3

CRR3: les nouveaux états COREP liés au risque opérationnel.
Principes de construction.
Focus sur les états sur le RO à produire dans le cadre du pilier 3.

PARTIE 8: LES OUTILS ET LES SYSTÈMES À METTRE EN PLACE

Les fonctionnalités essentielles: évaluation, collecte, quantification, reporting interne et réglementaire.
Panorama des outils existants sur le marché.

PARTIE 9: SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.

• Documentation en PowerPoint.
• Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
• QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
• Synthèses.

Attestation de fin de formation