Bâle III (CRR, CRR2, CRD 4, CRD 5): l'essentiel

À qui s'adresse la formation?

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.

Niveau atteint

Avancé

Durée

1,00 jour(s)

Langues(s) de prestation

Prochaine session

Contacter l'organisme

Prérequis

Connaissances générales bancaires.

Objectifs

Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV CRR3, CRD6 et actes délégués.
Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.

Contenu

PARTIE 1: INTRODUCTION: CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Introduction: contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.
Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.
Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.
Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.

PARTIE 2: PILIER 1: LES RATIOS

Contexte

Le ratio de solvabilité:

Composantes des fonds propres: Capital de catégorie 1 des actions ordinaires (CET1), Capital de niveau 1 additionnel (AT1) et Capital de niveau 2 (T2).
P1R, P2R, coussins de fonds propres, P2G, concept de MDA.

Risque de crédit:

L’approche standard.
L’approche IRB: le système de notation interne, les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, M).
Aperçu de la CRR3(finalisation des mesures de Bâle III).

Risque de marché: