Training - Module 5 - L’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) : processus et rapport au régulateur

Level reached

Advanced

Duration

3,50 hours(s)

Language(s) of service

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Who is organizing this training?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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Who is the training for?

Dirigeants effectifs.
Membres d’un organe social appelés à exercer des fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes dans un établissement assujetti.

Goals

De plus en plus d’informations sont portées à la connaissance des organes délibérants et le périmètre des risques s’élargit. Les attentes vis-à-vis du Conseil se renforcent. Dans ce contexte, la compétence devient un critère important dans le choix de l’administrateur.
Par ailleurs, les responsabilités des administrateurs se renforcent au regard notamment de l’implication dans la détermination du niveau de tolérance au risque de l’établissement, c’est-à-dire le niveau de prise de risque qu’il accepte en fonction du profil de risque de l’organisme d’assurance.
Cela suppose de disposer d’une bonne connaissance des principaux mécanismes et enjeux liés à l’activité d’assurance, des composantes essentielles de la réglementation et de développer le jugement nécessaire à l’appréciation de l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques.

PARTIE 1: LE PROCESSUS ORSA ET SES ENJEUX

Un processus conçu en vue du pilotage de l’activité:

La dimension prospective du processus.
Les différentes composantes du processus.
Les parties prenantes.
La fréquence et le calendrier du processus ORSA.

Environnement de taux bas et crise sanitaire:

Origines.
Conséquences.
Capacité d’adaptation des assureurs français et options stratégiques.

Remontée attendue du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) et risque de taux d’intérêt:

Conséquences sur le portefeuille obligataire des assureurs.
Options stratégiques.

Risque inflation: quelles conséquences sur la solvabilité des assureurs?

PARTIE 2: L’ÉVALUATION INTERNE DES RISQUES ET DE LA SOLVABILITÉ

Périmètre d’analyse.
Contenu de l’évaluation:

Données.
Hypothèses.
Outils.
Analyses de sensibilité.
Comparaison avec les données issues de l’expérience.

Capital planning:

Mesure dynamique des fonds propres.
Leviers d’amélioration du ratio de solvabilité.
Croissance interne, croissance externe et alliances stratégiques.

PARTIE 3: LE RAPPORT SUR L’ÉVALUATION INTERNE DES RISQUES ET DE LA SOLVABILITÉ

Pilote.
Contributeurs.
Contenu.
Validation et transmission à l’ACPR.

PARTIE 4: SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la demi-journée.
Évaluation de la formation.

Teaching methods

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Synthèses.