Training - Pilier 2 et SREP des entreprises d’investissement

Level reached

Specialisation

Duration

1,00 day(s)

Language(s) of service

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Who is organizing this training?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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Who is the training for?

Gestionnaires des risques et de reporting réglementaire, inspecteurs, comptables, contrôleurs de gestion, auditeurs internes.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Prerequisites

Bonnes connaissances de base sur les exigences prudentielles.

Goals

Avoir une vision d’ensemble du pilier 2 pour les entreprises d’investissement et de ses impacts.
Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle les concepts d’ICARA de revue prudentielle (SREP), P2R.
Se préparer à l’entrée en vigueur du SREP pour les entreprises d’investissement.

1. INTRODUCTION

Les principales mesures du dispositif IFR/IFD

Principes généraux du pilier 2:

Supervisory Review and Evaluation Process ou SREP.
ICARA (ICAAP et ILAAP).

2. SREP

Définition.

Champ d’application.

La méthodologie SREP de l’EBA:

La catégorie de l’entreprise d’investissement et l’examen périodique de cette catégorie.
Le suivi des indicateurs clés.
L’analyse du modèle d’affaires.
L’évaluation de la gouvernance interne et des contrôles à l’échelle de l’entreprise.
L’évaluation des risques pour le capital.
L’évaluation des risques pesant sur la liquidité et le financement.
L’évaluation de l’adéquation des fonds propres de l’entreprise d’investissement.
L’évaluation de l’adéquation des ressources de liquidité de l’entreprise d’investissement.
L’évaluation globale du SREP.
Les mesures de surveillance (et les mesures d’intervention précoce si nécessaire) Déroulement du SREP.
Les décisions SREP des superviseurs: P2R, autres mesures.
Interaction entre le SREP et d’autres processus de surveillance, y compris la coopération entre les autorités.
Lien entre le SREP, l’intervention précoce et la résolution.

3. ICARA-ICAAP

Objectifs.

Structure des exigences de fonds propres des entreprises d’investissement:

Les exigences de capital initial.

Les évaluations de l’adéquation du capital interne et les facteurs K.

Le cadre de surveillance prudentielle.

Analyse des risques importants ou éléments de risques non pris en compte ou non entièrement pris en compte par les exigences relatives au facteur K.

Analyse des risques significatifs ou éléments de risques non couverts par les exigences de fonds propres.

Déroulé des étapes de l’ICAAP.

Principes qualitatifs généraux pour la détermination des exigences supplémentaires de fonds propres P2R.

Attentes du superviseur.

Définition du risque de liquidité.

Actifs liquides éligibles.

Exigences en matière de liquidité.

Mesure de supervision en cas d’insuffisances en matière de liquidité.

4. FEUILLE DE ROUTE D’IMPLÉMENTATION

Feuille de route d’implémentation sous forme de cas pratique.

5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Élaboration du plan d’un document.

Évaluer la formation.

Teaching methods

Documentation en power point: Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel:
Plus d’exemples;
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier