Appétit au risques (RAF)

Level reached

Specialisation

Duration

1,00 day(s)

Language(s) of service

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Who is organizing this training?

L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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Who is the training for?

Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Goals

Avoir une vision d’ensemble du pilier 2 de Bâle III et de ses impacts.
Acquérir une bonne compréhension permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle les concepts d’ICAAP et d’ILAAP, de revue prudentielle (SREP), de risques traités dans le pilier 2, de stress tests, du dispositif d’appétence aux risques (RAF).

INTRODUCTION

Comprendre l’intérêt des fonds propres et le but de la règlementation bâloise.

De Bâle I à Bâle III.

Bâle III: Les Trois piliers.

Pilier 1: Mécanisme du ratio de solvabilité.

Pilier 1: Mécanisme du Ratio de levier.

Pilier 2 SREP (Supervisory review evaluation process).

2. ICAAP: INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS

Principes généraux de l’ICAAP.

Processus global ICAAP.

Cartographie des Risques.

Approche normative et approche économique.

Fonds propres approche normative.

Les points clés de contrôles du superviseur.

Guide MSU relatif à l’ICAAP.

3. ILAAP: INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS

Le risque de liquidité.

LCR.

Objectif du NSFR.

Processus global ILAAP.

Coussins de liquidité.

Source de financement stable.

Plan de liquidité d’urgence.

Les points clés de contrôles du superviseur.

4. RAF: RISK APPETITE FRAMEWORK

Analyses de quelques indicateurs du RAF.

5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Teaching methods

Documentation en power point: Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel:
Plus d’exemples;
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier