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Bâle III (CRR2, CRD5): déploiement du pilier III au sein des banques

1 jour(s)

Objectifs

  • Comprendre les attentes réglementaires relatives au pilier III.
  • Être en mesure de lire et d’exploiter les rapports pilier III des banques.
  • Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV et actes délégués.
  • Appréhender les changements à venir suite à la Finalisation de Bâle III.
  • Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.

Contenu

PARTIE 1: INTRODUCTION: CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Les trois piliers de la réglementation bâloise.
Principes généraux du pilier III:

  • Améliorer la transparence des établissements.
  • Faciliter la comparabilité pour le superviseur mais aussi le marché des données publiées des différents établissements.
  • Contrôler la cohérence des données déclarées par un établissement.

PARTIE 2: PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PILIER 3

  • Les informations sur les risques principaux de la banque et les faits marquants.
  • Les informations sur la gouvernance, le cadre de risk management et de contrôle interne, sur le cadre d’appétit aux risques.
  • Les informations sur les fonds propres.
  • Les informations sur les RWAs par type de risque.
  • Les informations sur les principaux ratios règlementaires:
    • Ratio de solvabilité fonds propres.
    • Ratio CET1.
    • Ratio de Levier.
    • Ratio TLAC /MREL.
    • Ratio LCR.
    • Ratio NSFR.
  • Les informations sur les techniques de réduction du risque de crédit.
  • Les informations sur les expositions par type de risque: crédit, marché, contrepartie.
  • Les informations sur les expositions non performantes et restructurées.
  • Les informations sur les actifs non grevés.
  • Les informations sur la politique de rémunération.

PARTIE 3: LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU RAPPORT PILIER III

  • Retro planning de production du rapport pilier III.
  • La mise à contribution des différents départements de la banque.
  • La consolidation des informations et le contrôle de la qualité des données.
  • La rédaction de la "disclosure policy".
  • Les validations par différents comités internes y compris top management.
  • Les contrôles réalisés par les superviseurs.

PARTIE 4: LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS ET IMPACTS

  • Les trois phases des travaux du comité de Bâle.
  • La déclinaison de ces travaux au niveau Européen par l’EBA.
  • Les impacts opérationnels des évolutions des exigences pilier III.
  • Augmentation de la fréquence de publication.
  • Augmentation des informations à publier.
  • Standardisation des informations à publier grâce des tableaux de formats fixes et différents templates EBA par type de risque.
  • Le besoin de d’adaptation de la stratégie et de la gouvernance de la banque.
  • Le besoin d’approbation et de certification par le top management de la qualité des informations fournies dans le rapport pilier III.
  • Le besoin de réconciliation des données pilier III avec les informations fournies dans les reportings COREP/FINREP.
  • Le besoin d’industrialiser la production du rapport pilier III.

Public cible

A qui s'adresse la formation?

  • Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
  • Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

 
Prérequis

  • Bonne connaissance de base sur la réglementation bâloise.
  • Bases de la comptabilité bancaire.

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Caractéristiques
Niveau Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Supports
  • Documentation en PowerPoint.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Langues de prestation
Prochaines sessions
Du/Au Lieu Prix
14/10/21
  AFGES - Distanciel/Présentiel   861.00 €
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