Stress tests risque internes ESG (climatiques): BCE, EBA, ACPR

Connaissances générales bancaires.

• Acquérir la méthodologie de définition et de modélisation des scénarios de risques climatiques en ligne avec les recommandations EBA issues du rapport EBA sur le management et la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
• Avoir une vision d’ensemble des stress tests climatiques conduits par les autorités EBA, BCE, ACPR: scenarios, résultats, attentes vis-à-vis des banques, leçons à tirer.
• Avoir une méthodologie de mise en place d’un dispositif de stress tests internes.
• Avoir un aperçu de la feuille de route d’implémentation et du calendrier.

1. L’ETAT DE L’ART SUR LES STRESS TESTS CLIMATIQUES

Identification des risques et des vulnérabilités climatiques des portefeuilles.

Identification des facteurs de risques et les corrélations avec les autres risques financiers.

Définition des scenarios de stress tests climatiques.

Modélisations des scénarios.

2. LES ATTENTES DE L’EBA EN MATIERE DE STRESS TESTS CLIMATIQUES

Analyse des facteurs de risque ESG.

Méthodologie d’évaluation du risque ESG

• Alignement de portefeuilles.
• Dispositif de Risk management.
• Méthode de l’exposition.

Méthodologie de définition des scénarios de stress tests pour le risque climatique

• Stress tests climatiques complets.
• Stress tests climatiques de sensibilités.

Les principaux défis relatifs à la mise en place d’un dispositif de stress tests climatiques.
Les best practices sur les stress tests climatiques.

3. LES STRESS TESTS CLIMATIQUES CONDUITS PAR L’EBA

Scénarios et hypothèses.

Méthodologie des stress tests.

Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.

Analyse des résultats des stress tests climatiques.

Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.

Calendrier des prochains exercices de stress tests.

4. LES STRESS TESTS CLIMATIQUES CONDUITS PAR LA BCE

Scénarios et hypothèses.

Méthodologie des stress tests.

Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.

Analyse des résultats des stress tests climatiques.

Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.

Comparaison entre les stress tests BCE et Stress tests EBA.

Calendrier des prochains exercices de stress tests.

5. LES STRESS TESTS CLIMATIQUES CONDUITS PAR L’ACPR

Scénarios et hypothèses.

Méthodologie des stress tests.

Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.

Analyse des résultats des stress tests climatiques.

Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.

Comparaison avec les stress tests BCE et Stress tests EBA.

Calendrier des prochains exercices de stress tests.

6. FEUILLE DE ROUTE D’IMPLEMENTATION D’UN DISPOSITIF DE STRESS TESTS CLIMATIQUES INTERNES

Définir le dispositif opérationnel de mise en place des stress tests climatiques

• Aspects techniques et méthodologiques.
• Aspects gouvernance et organisation.
• Aspects outils et données.

7. SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Documentation en power point: Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel:
Plus d’exemples;
Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier

Attestation de fin de formation