Se conformer à Solvency II

Level reached

Specialisation

Duration

7,00 hours(s)

Language(s) of service

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Who is organizing this training?

Skolae Training (anciennement ABILWAYS Luxembourg) propose un catalogue de formations spécialisées répondant aux besoins des professionnels au Luxembourg. Le catalogue couvre les domaines suivants: banque, finance, assurance, fiscalité, gestion de patrimoine, comptabilité, audit, droit des sociétés et des affaires, ressources humaines, marketing, management, efficacité professionnelle et communication.

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Who is the training for?

Toute personne active dans le domaine de l’assurance ou le secteur financier souhaitant se familiariser avec les principes de la directive.

Goals

Appréhender globalement la directive SII et son fonctionnement à l’échelle européenne et de l’organisation.
Analyser la structuration d’un projet SII.
Identifier les interactions entre les piliers I, II et III.
Sensibiliser aux enjeux IT.

Pilier I: comprendre les exigences quantitatives

Valorisation des avoirs et des engagements.
Calcul des provisions techniques: Best Estimates et Risk Margin.
Capital de Solvabilité Requis (SCR) et Minimum de Capital Requis (MCR): définitions et modes de calcul.
SCR "bruts" et SCR "nets": impacts des "participations bénéficiaires" et des "impôts différés".
Classification des fonds propres en trois niveaux.
Conditions d’éligibilité des fonds propres à la couverture du SCR et du MCR.

Pilier II: analyser les exigences organisationnelles

Principe de gouvernance, systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
Fonctions clés: gestion des risques, contrôle actuariel, conformité (compliance) et audit interne.
Impacts des exigences "fit et proper" (fonctions clés, comité de direction et administrateurs).

Illustrations: exemples de best practices (documentation, politiques, chartes, …).

Pilier III: évaluer les exigences de reporting

Reporting narratif et reporting quantitatif standardisé (QRTs).
Informations publiques: rapport sur la solvabilité et les conditions financières.
Autres informations à fournir aux autorités de contrôle.
Enjeux, risques et responsabilités pour l’entreprise et ses dirigeants.

ORSA: maîtriser les enjeux du processus d’évaluation interne des risques et de la solvabilité

Processus et rapport d’ORSA: sous la responsabilité du conseil d’administration et du comité de direction.
Capacité, appétence et profil de risque: trois concepts clés à la base de l’ORSA.
Passage du "SCR - formule standard" à la détermination des "Besoins Globaux de Solvabilité".

Illustrations: ORSA et optimisation "Risque/Rendement" des stratégies d’entreprise.

Teaching methods

Un expert et son équipe accompagnent le stagiaire grâce à une pédagogie alliant théorie, démos et exercices (individuels/collectifs). En distanciel, une matrice alterne temps de groupe et travail autonome. Supports, quiz et ressources en ligne.