The content of this page is not available in English Stress tests risque ESG (climatiques): BCE, EBA, ACPR Méthodologie et scénarios: apprendre à définir et modéliser des scénarios de risques climatiques selon les recommandations de l'EBA et les cadres internationaux (NGFS, GIEC). Retour d'expérience des autorités: analyser les stress tests climatiques menés par l'EBA, la BCE et l'ACPR, leurs résultats, attentes et enseignements pour les établissements financiers. Mise en place interne: acquérir une méthode pour concevoir un dispositif de stress tests climatiques adapté, incluant gouvernance, outils, données et calendrier d'implémentation. Parcours administrateur: l'essentiel de la LCB-FT Cadre réglementaire et enjeux: comprendre les obligations LCB-FT, leurs évolutions technologiques, les typologies de blanchiment, le financement du terrorisme et les sanctions/embargos. Dispositifs attendus: maîtriser la classification des risques, le profilage client, la vigilance constante, la gestion des alertes et la déclaration de soupçon, sous le regard du superviseur. Rôle de la gouvernance: identifier les responsabilités des administrateurs et dirigeants, savoir exploiter les indicateurs et questionner efficacement la documentation communiquée. Contrôle et révision des états prudentiels (COREP, LCR, grands risques…) Cadre réglementaire et obligations: comprendre les exigences légales (arrêté du 25 février 2021, normes BDF) et le rôle des réviseurs dans le contrôle prudentiel des ratios. Méthodologie de contrôle: mettre en œuvre une démarche structurée (1er et 2e niveau), planification, réalisation, formalisation et suivi des contrôles. Application pratique: révision et contrôle des fonds propres, états COREP, ratio LCR et grands risques, avec modèles de grilles et exercices en sous-groupes. Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV, DRR3, CRDVI): approfondissement Compréhension du cadre réglementaire Bâle III et évolutions CRR/CRD: analyse des exigences en fonds propres, ratios de liquidité et de levier, dispositifs de résolution (TLAC/MREL) et intégration du risque ESG. Maîtrise des approches de gestion des risques: crédit (standard, IRB, titrisation, contrepartie, CVA), opérationnel (SMA), marché (FRTB), liquidité et taux d'intérêt (IRRBB). Application pratique et pilotage prudentiel: articulation entre approche comptable et prudentielle, calculs des exigences de fonds propres, stress tests, ICAAP/ILAAP et comparaisons entre banques européennes.
