Intégration du risque ESG dans le pilier II (SREP, ICAAP, ILAAP, RAF) - Classe virtuelle

Bonne connaissance obligatoire de Bâle III ou avoir suivi le Certificat d’expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation.

• Avoir les clés pour préparer l’intégration du risque ESG dans le SREP conforme aux attentes des autorités sur la base du rapport EBA sur le management et la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
• Intégrer les changements essentiels introduits et les impacts en termes organisationnels, gouvernance, méthodologiques, communication.
• Établir une feuille de route d’implémentation.

LIEN ENTRE RISQUE ESG ET SREP

Acteurs ESG.

Impacts négatifs du risque ESG liés aux problématiques de gouvernance, stratégie et risk management.
Impacts négatifs du risque ESG sur les différents risques financiers.

ANALYSE DU BUSINESS MODEL AUTOUR DU RISQUE ESG

Environnement business et résilience long terme.
Analyse du business model actuel du point de vue du risque ESG.
Analyse de la stratégie et des plans financiers.
Intégration du risque ESG dans la stratégie long terme.

ANALYSE DE LA GOUVERNANCE INTERNE ET DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE

Analyse globale de la gouvernance au sein de la banque.
Rôle du conseil d’administration.
Analyse de la culture risque.
Analyse du dispositif de risk management.
Analyse du contrôle interne.
Analyse du Système d’information.
Analyse de la politique de rémunération.

ANALYSE DE L’ICAAP

Analyse du risque de crédit.
Analyse du risque de contrepartie.
Évaluation de la qualité du portefeuille avec un focus sur la politique d’octroi de crédit.
Analyse du risque de marché.
Analyse du risque opérationnel.
Analyse du processus d’identification, de mesure, de suivi et de reporting du risque ESG.
Évaluation du capital dans le cadre du SREP.

ANALYSE DE L’ILAAP

Analyse du risque de liquidité.
Analyse du risque de financement.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse.
Impacts
Calendrier de mise en oeuvre
Évaluation de la formation.

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

Les frais de formations, animées par l’Afges Formation, peuvent être pris en charge partiellement par l’Etat luxembourgeois.