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Gestion actif-passif (ALM) L’essentiel

2 jour(s)

Objectifs

  • Appréhender la gestion globale du bilan à l'aide de cas pratiques.
  • Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre.

Contenu

PARTIE 1: INTRODUCTION À LA GESTION ACTIF/PASSIF
  • L’intermédiation bancaire.
  • Le bilan bancaire.
  • Origine et effets des risques structurels.
  • Principes et outils de la gestion des risques structurels.
PARTIE 2: LE RISQUE DE LIQUIDITÉ ET SA GESTION
  • Origine et effets du risque de liquidité.
  • Spread de liquidité.
  • Illustration: les crises financières de 2007-2008 et 2011-2012.
  • Mesure du risque de liquidité:
    • Le besoin de financement.
    • Le gap de liquidité.
    • Les réserves de liquidité.
    • Le positionnement de marché.
    • Gap dynamique de liquidité.
    • Stress scénarii de liquidité.
  • Gestion du risque de liquidité.
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité:
    • Le ratio LCR,
    • Le ratio NSFR.
PARTIE 3: LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT ET SA GESTION
  • Origine et effets du risque de taux.
  • Illustrations du risque de taux.
  • Première mesure du risque de taux: le gap de taux.
  • Illustrations du gap de taux.
  • Deuxième mesure du risque de taux: sensibilité.
  • Gestion du risque de taux.
  • Taux de cession interne.
  • Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.
PARTIE 4: LE RISQUE DE CHANGE ET SA GESTION
  • Origine et effets du risque de change.
  • Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM.
  • Mesure du risque de change: la position de change.
  • Gestion du risque de change.
PARTIE 5: LE RÔLE DE L’ALM DANS UNE BANQUE
  • Interaction ALM avec les directions commerciales et marketing: rôle dans le pilotage commercial et la détermination de la tarification.
  • Interaction ALM avec la Direction Financière: Rapport ALM – Contrôle de gestion.
PARTIE 6: SYNTHÈSE ET CONCLUSION
  • Synthèse des deux journées.
  • Évaluation de la formation.
  • Évaluation des connaissances.
Méthodes pédagogiques

Présentation théorique, discussions et exercices - QCU

Public cible

A qui s'adresse la formation?

  • Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d'études informatiques.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

 
Prérequis

  • Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Les connaissances sont validées par un questionnaire de 10 questions.

 
Certificat, diplôme

Une attestation de présence sera envoyée aux participants après la formation.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation AFGES.

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Caractéristiques
Niveau Spécialisation
Organisation Formation inter-entreprise
Supports
  • Documentation en PowerPoint.
  • QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
Langues de prestation
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