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Marchés financiers et produits dérivés

2 jour(s)

Objectifs

  • Comprendre le fonctionnement et le rôle des marchés financiers dans l'économie
  • Connaître les différents marchés et produits financiers
  • Maîtriser les mécanismes des dérivés fermes et conditionnels
  • Comprendre les utilisations des dérivés
  • Connaître les risques associés à l'utilisation de dérivés
  • Avoir un aperçu du cadre réglementaire

Contenu

Présentation générale des marchés financiers: rôle, enjeux, typologie, intervenants
  • Histoire
  • Rôle
  • Principaux acteurs et leurs profils
  • Typologie de marchés
    • Marché de gré à gré
    • Marché réglementé
    • Avantages et inconvénients des deux types de marchés
Présentation générale des produits financiers
  • Les principales classes d’actifs
  • Notion de produit dérivé
  • Typologie des produits dérivés
  • Produits dérivés
    • Objet des produits dérivés
    • Principe de couverture
    • Arbitrage
    • Spéculation
    • Courtage
    • Produit dérivés à terme ferme
    • Produits dérivés optionnels
  • Exercice
    • Couvrir un risque sur le marché du pétrole à l'aide d'un produit dérivé
Panorama des principaux types de marchés et illustrations au contexte européen
  • Marché monétaire, marché obligataire et taux de référence
  • Marché Actions
  • Marché matières premières
  • Marché de change
  • Marché du crédit
  • Marché des taux
Panorama des produits financiers les plus utilisés: mécanisme, utilisation, risque
  • Pour chacun des produits financiers ci-dessous, les aspects suivants seront traités: principe, utilisation, type de risque, profils investisseurs, volumes traités, réglementation spécifique associée, élément de tarification
  • Actions
  • Obligations
  • Repo
  • Future
  • Forward
  • Forward-Forward
  • Options (Call, Put)
  • Warrants
  • Swap de taux d’intérêt et swap de devises
  • Swaption
  • Cap
  • Floor
  • Collar
  • Options à barriere
  • FRA
  • CDO
  • ABS
  • CDS(Définition du risque de crédit: agences de notation et spread de crédit, Mécanismes et utilisations du Credit Default Swap (CDS),Définition des événements de crédit)
  • CFD
  • Titrisation
  • Produits à capitaux garantis
  • Jeux de rôle
    • Proposer, en tant que sales dans une banque, le produit dérivé le mieux adapté à une problématique client
    • Restituer et argumenter la stratégie proposée
Organisation de la chaine FO (Front Office) to BO (Back Office)
  • Présentation de l’organisation d’une salle de marchés
  • Le rôle du Middle Office (MO)
  • Le rôle du Back Office (BO)
  • Les autres fonctions support (Risk Management, Conformité, département Juridique)
Cas pratiques de synthèse
  • Comparaison entre la détention d’obligation et la détention d’action
  • Construire simplement un produit à capital garanti
  • Comparaison entre Future et forward
  • Comprendre le risque de taux d’une obligation
  • Simulation mécanisme CDS
  • QCM
  • Déterminer le produit à utiliser selon le besoin exprimé
Supervision & réglementation
  • Références réglementaires
  • Les textes internationaux
  • Les textes européens
  • Les textes nationaux
  • Organismes de supervision
  • Comité de Bâle
  • EBA
  • AMF

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires, compliance officiers, auditeurs, FO, Middle office, Back office, finance, ALM, juristes, avocats, fiscalistes

Evaluation

Certificat, diplôme

Attestation de présence délivrée à l'issue de la formation.



Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation Cabinet Daveran Consulting, Daveran Thierry.

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Caractéristiques
Niveau Avancé
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
Prochaines sessions
Du/Au Lieu Prix
14 - 15/11/19
  Cabinet Daveran Consulting   1100.00 €
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